@article{2016:thomas:performanc,
title = {Performancemessung im Eigenhandel mittels Value at Risk - Teil 2: Lösungen},
year = {2016},
note = {Der Value at Risk (VaR) ermöglicht eine Effizienzsteigerung sowohl
der Risikomessung als auch der Risikosteuerung und -kontrolle.
Innerhalb des Eigenhandels einer Bank, als Ausgangssituation
dargestellt im letzten WiSt-Heft, Nr. 6/2016, S. 328 f., wird unter
der Betrachtung konzeptionell divergierender Berechnungsmethoden die
Verwendbarkeit des Value at Risk für einzelne Aktienkursrisiken sowie
für Aktienportfolios aufgezeigt. Zugleich werden Möglichkeiten der
risikoadjustierten Renditemessung auf Basis des Value at Risk
diskutiert.},
journal = {WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium},
pages = {390--398},
author = {Thomas, Pascal and Bergh, Friedrich Then and Schirmeister, Raimund},
volume = {45},
number = {7}
}